背景提升-风险投资与定价模型应用研究
有人说，世界是上帝按照数学模型构建的
金融数学的发展引发了两次华尔街革命
课题名称
期权是指购买或售出某项资产的有期限的权利，这个权利也可以具有价值，体现在我们购买期权的权利金。那么这个权利的价值是由哪些因素决定，通过期权定价Black-Scholes模型进行分析。期权的定价模型繁多，但决定期权价值的因素却是共同的。
对于即将上市的期货期权来说，一共有5个影响因素，分别是期货价格，执行价格，到期时间，无风险利率，波动率。同事期权值多少钱也是市场交易的结果，是众多期权的买方和卖方交易力量的平衡，经济学家也经常称它为价格发现机制。
本课程的目标是介绍金融市场上期权定价的基本原理。从理想化的市场观点出发，分析真实数据，构建期权定价模型，并根据数据进行校准。本课程主要涵盖的内容包括：套利和期权的基本原理，如何用python进行金融计算，期权定价的二项式模型，布莱克-舒尔兹模型，隐含波动性等。
有人说，世界是上帝按照数学模型构建的
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√金融数学的发展引发了两次华尔街革命
️√数学模型的应用更是为交易市场开了一扇新的大门
√项目重磅推出数学建模+期权定价课题
️√帝国理工Antoine Jacquier教授倾情讲解
课题内容：
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√数学原理在金融套利与期权模型应用研究
√️Python金融工程分析
√️风险投资与定价模型应用研究
√️关键词：随机分析，布朗运动，隐含波动率，应用Calibration(模型校准）
年龄：高中生及大学生为主
英语：托福60+/雅思4.5
时间：5周在线授课+5周课后辅导+4周写作指导
面试：需要笔试
适合人群：对金融工程，金融数学专业感兴趣的高中生，本科生；
修读金融学、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、金融机构等领域从业的学生；
具备数学A-level基础，了解Python的学生优先。
招生人数
15-20人，滚动录取，招满即止
项目时间
为期7周（2022.1.28-3.13）
项目收获
✔ 100%学术主导师EDU推荐信
✔ 小组EI、CPCI会议论文发表
✔ 成绩单
✔ 学术评估报告
项目导师
学术主导师
️帝国理工学院数学与金融硕士项目主任
️帝国理工学院数据科学研究所成员
️CFM-帝国计量金融研究所成员
️法国精算师学会会员
️Quantitative Finance总编辑
️《数学金融与应用概率》领先期刊的审稿人
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